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WebSocket 行情数据推送

Websocket 行情推送

  • 本篇所列出的所有wss接口的baseurl为: wss://sstream.asterdex.com
  • Streams有单一原始 stream 或组合 stream
  • 单一原始 streams 格式为 /ws/\<streamName>
  • 组合streams的URL格式为 /stream?streams=\<streamName1>/\<streamName2>/\<streamName3>
  • 订阅组合streams时，事件payload会以这样的格式封装: {"stream":"\<streamName>","data":\<rawPayload>}
  • stream名称中所有交易对均为 小写
  • 每个到 sstream.asterdex.com 的链接有效期不超过24小时，请妥善处理断线重连。
  • 每3分钟，服务端会发送ping帧，客户端应当在10分钟内回复pong帧，否则服务端会主动断开链接。允许客户端发送不成对的pong帧(即客户端可以以高于10分钟每次的频率发送pong帧保持链接)。

实时订阅/取消数据流

  • 以下数据可以通过websocket发送以实现订阅或取消订阅数据流。示例如下。
  • 响应内容中的id是无符号整数，作为往来信息的唯一标识。
  • 如果相应内容中的 result 为 null，表示请求发送成功。

订阅一个信息流

响应 

{
  "result": null,
  "id": 1
}
* 请求 {
"method": "SUBSCRIBE",
"params":
[
"btcusdt@aggTrade",
"btcusdt@depth"
],
"id": 1
}

取消订阅一个信息流

响应

{
  "result": null,
  "id": 312
}
  • 请求 {
    "method": "UNSUBSCRIBE",
    "params":
    [
    "btcusdt@depth"
    ],
    "id": 312
    }

已订阅信息流

响应

{
  "result": [
    "btcusdt@aggTrade"
  ],
  "id": 3
}
  • 请求

{
"method": "LIST_SUBSCRIPTIONS",
"id": 3
}

设定属性

当前，唯一可以设置的属性是设置是否启用combined("组合")信息流。
当使用/ws/("原始信息流")进行连接时，combined属性设置为false，而使用 /stream/进行连接时则将属性设置为true。

响应

javascript { "result": null, "id": 5 }

  • 请求 {
    "method": "SET_PROPERTY",
    "params":
    [
    "combined",
    true
    ],
    "id": 5
    }

检索属性

响应 

{
  "result": true, // Indicates that combined is set to true.
  "id": 2
}

  • 请求

{
"method": "GET_PROPERTY",
"params":
[
"combined"
],
"id": 2
}

错误信息

错误信息 描述
{"code": 0, "msg": "Unknown property"} SET_PROPERTY 或 GET_PROPERTY中应用的参数无效
{"code": 1, "msg": "Invalid value type: expected Boolean", "id": '%s'} 仅接受true或false
{"code": 2, "msg": "Invalid request: property name must be a string"} 提供的属性名无效
{"code": 2, "msg": "Invalid request: request ID must be an unsigned integer"} 参数id未提供或id值是无效类型
{"code": 2, "msg": "Invalid request: unknown variant %s, expected one of SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, LIST_SUBSCRIPTIONS, SET_PROPERTY, GET_PROPERTY at line 1 column 28"} 错字提醒，或提供的值不是预期类型
{"code": 2, "msg": "Invalid request: too many parameters"} 数据中提供了不必要参数
{"code": 2, "msg": "Invalid request: property name must be a string"} 未提供属性名
{"code": 2, "msg": "Invalid request: missing field method at line 1 column 73"} 数据未提供method
{"code":3,"msg":"Invalid JSON: expected value at line %s column %s"} JSON 语法有误.

归集交易流

Payload: 

{
  "e": "aggTrade",  // 事件类型
  "E": 123456789,   // 事件时间
  "s": "BNBBTC",    // 交易对
  "a": 12345,       // 归集交易ID
  "p": "0.001",     // 成交价格
  "q": "100",       // 成交数量
  "f": 100,         // 被归集的首个交易ID
  "l": 105,         // 被归集的末次交易ID
  "T": 123456785,   // 成交时间
  "m": true,        // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
}

归集交易 stream 推送交易信息，是对单一订单的集合。

Stream 名称: <symbol>@aggTrade

Update Speed: 实时

逐笔交易

Payload: 

{
  "e": "trade",     // 事件类型
  "E": 123456789,   // 事件时间
  "s": "BNBBTC",    // 交易对
  "t": 12345,       // 交易ID
  "p": "0.001",     // 成交价格
  "q": "100",       // 成交数量
  "T": 123456785,   // 成交时间
  "m": true,        // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
}

Stream Name: <symbol>@trade

逐笔交易推送每一笔成交的信息。成交，或者说交易的定义是仅有一个吃单者与一个挂单者相互交易

K线 Streams

Payload: 

{
  "e": "kline",     // 事件类型
  "E": 123456789,   // 事件时间
  "s": "BNBBTC",    // 交易对
  "k": {
    "t": 123400000, // 这根K线的起始时间
    "T": 123460000, // 这根K线的结束时间
    "s": "BNBBTC",  // 交易对
    "i": "1m",      // K线间隔
    "f": 100,       // 这根K线期间第一笔成交ID
    "L": 200,       // 这根K线期间末一笔成交ID
    "o": "0.0010",  // 这根K线期间第一笔成交价
    "c": "0.0020",  // 这根K线期间末一笔成交价
    "h": "0.0025",  // 这根K线期间最高成交价
    "l": "0.0015",  // 这根K线期间最低成交价
    "v": "1000",    // 这根K线期间成交量
    "n": 100,       // 这根K线期间成交笔数
    "x": false,     // 这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)
    "q": "1.0000",  // 这根K线期间成交额
    "V": "500",     // 主动买入的成交量
    "Q": "0.500",   // 主动买入的成交额
    "B": "123456"   // 忽略此参数
  }
}

K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。

Stream Name: <symbol>@kline_<interval>

Update Speed: 2000ms

K线图间隔参数:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

  • 1m
  • 3m
  • 5m
  • 15m
  • 30m
  • 1h
  • 2h
  • 4h
  • 6h
  • 8h
  • 12h
  • 1d
  • 3d
  • 1w
  • 1M

按 Symbol 的精简Ticker

Payload: 

  {
    "e": "24hrMiniTicker",  // 事件类型
    "E": 123456789,         // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "c": "0.0025",          // 最新成交价格
    "o": "0.0010",          // 24小时前开始第一笔成交价格
    "h": "0.0025",          // 24小时内最高成交价
    "l": "0.0010",          // 24小时内最低成交价
    "v": "10000",           // 成交量
    "q": "18"               // 成交额
  }

按Symbol刷新的最近24小时精简ticker信息

Stream 名称: <symbol>@miniTicker

Update Speed: 1000ms

全市场所有Symbol的精简Ticker

Payload: 

[
  {
    // 数组每一个元素对应一个交易对，内容与 \<symbol\>@miniTicker相同
  }
]

同上，只是推送所有交易对.需要注意的是，只有更新的ticker才会被推送.

Stream名称: !miniTicker@arr

Update Speed: 1000ms

按Symbol的完整Ticker

Payload: 

{
  "e": "24hrTicker",  // 事件类型
  "E": 123456789,     // 事件时间
  "s": "BNBBTC",      // 交易对
  "p": "0.0015",      // 24小时价格变化
  "P": "250.00",      // 24小时价格变化(百分比)
  "w": "0.0018",      // 平均价格
  "c": "0.0025",      // 最新成交价格
  "Q": "10",          // 最新成交交易的成交量
  "o": "0.0010",      // 整整24小时前，向后数的第一次成交价格
  "h": "0.0025",      // 24小时内最高成交价
  "l": "0.0010",      // 24小时内最低成交价
  "v": "10000",       // 24小时内成交量
  "q": "18",          // 24小时内成交额
  "O": 0,             // 统计开始时间
  "C": 86400000,      // 统计结束时间
  "F": 0,             // 24小时内第一笔成交交易ID
  "L": 18150,         // 24小时内最后一笔成交交易ID
  "n": 18151          // 24小时内成交数
}

每秒推送单个交易对的过去24小时滚动窗口标签统计信息。

Stream 名称: <symbol>@ticker

Update Speed: 1000ms

全市场所有交易对的完整Ticker

Payload: 

[
  {
    // Same as <symbol>@ticker payload
  }
]

推送全市场所有交易对刷新的24小时完整ticker信息。需要注意的是，没有更新的ticker不会被推送。

Stream Name: !ticker@arr

Update Speed: 1000ms

按Symbol的最优挂单信息

Payload: 

{
  "u":400900217,     // order book updateId
  "s":"BNBUSDT",     // 交易对
  "b":"25.35190000", // 买单最优挂单价格
  "B":"31.21000000", // 买单最优挂单数量
  "a":"25.36520000", // 卖单最优挂单价格
  "A":"40.66000000"  // 卖单最优挂单数量
}

实时推送指定交易对最优挂单信息

Stream Name: <symbol>@bookTicker

Update Speed: 实时

全市场最优挂单信息

Payload: 

{
  // 同 <symbol>@bookTicker payload
}

实时推送所有交易对最优挂单信息

Stream Name: !bookTicker

Update Speed: 实时

有限档深度信息

Payload: 

{ 
  "e": "depthUpdate", // Event type
  "E": 123456789,     // Event time
  "T": 123456788,     // Transaction time 
  "s": "BTCUSDT",     // Symbol
  "U": 100,           // First update ID in event
  "u": 120,           // Final update ID in event
  "pu": 99,          // Final update Id in last stream(ie `u` in last stream) 
  "bids": [             // Bids to be updated
    [
      "0.0024",         // Price level to be updated
      "10"              // Quantity
    ]
  ],
  "asks": [             // Asks to be updated
    [
      "0.0026",         // Price level to be updated
      "100"             // Quantity
    ]
  ]
}

每秒或每100毫秒推送有限档深度信息。levels表示几档买卖单信息, 可选 5/10/20档

Stream Names: <symbol>@depth<levels> 或 <symbol>@depth<levels>@100ms.

Update Speed: 1000ms 或 100ms

增量深度信息

Payload: 

{
  "e": "depthUpdate", // Event type
  "E": 123456789,     // Event time
  "T": 123456788,     // Transaction time 
  "s": "BTCUSDT",     // Symbol
  "U": 100,           // First update ID in event
  "u": 120,           // Final update ID in event
  "pu": 99,          // Final update Id in last stream(ie `u` in last stream)
  "b": [              // Bids to be updated
    [
      "5.4",       // Price level to be updated
      "10"            // Quantity
    ]
  ],
  "a": [              // Asks to be updated
    [
      "5.6",       // Price level to be updated
      "100"          // Quantity
    ]
  ]
}

每秒或每100毫秒推送orderbook的变化部分(如果有)

Stream Name: <symbol>@depth 或 <symbol>@depth@100ms

Update Speed: 1000ms 或 100ms

如何正确在本地维护一个orderbook副本

  1. 订阅 wss://sstream.asterdex.com/ws/bnbbtc@depth
  2. 开始缓存收到的更新。同一个价位，后收到的更新覆盖前面的。
  3. 访问Rest接口 https://sapi.asterdex.com/api/v1/depth?symbol=BNBBTC&limit=1000 获得一个1000档的深度快照
  4. 将目前缓存到的信息中u <= 步骤3中获取到的快照中的lastUpdateId的部分丢弃(丢弃更早的信息，已经过期)。
  5. 将深度快照中的内容更新到本地orderbook副本中，并从websocket接收到的第一个U <= lastUpdateId+1 且 u >= lastUpdateId+1 的event开始继续更新本地副本。
  6. 每一个新event的U应该恰好等于上一个event的u+1，否则可能出现了丢包，请从step3重新进行初始化。
  7. 每一个event中的挂单量代表这个价格目前的挂单量绝对值，而不是相对变化。
  8. 如果某个价格对应的挂单量为0，表示该价位的挂单已经撤单或者被吃，应该移除这个价位。